Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama

diplomski rad

• Naslov (engleski): Measures of systemic risk on complex networks
• Autor: Luka Klinčić
• Mentor: Hrvoje Štefančić (mentor)
• Mentor: Davor Horvatić (komentor)
• Član povjerenstva: Davor Horvatić (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Hrvoje Štefančić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Nikola Poljak (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Krešimir Kumerički (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Matko Milin (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Fizički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2021-02-26, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Fizika

Sažetak

Cilj ovog rada je modelirati financijske sustave kompleksnim mrežama te razmotriti nekoliko mjera sistemskog rizika koje kao ulaznu informaciju imaju jedino iznos međubankarskih investicija. Kao mehanizam širenja i amplifikacije inicijalnog financijskog šoka na mreži kori šten je DebtRank algoritam, a mreža banaka modelirana je Erdős-Rényi nasumičnim grafom. Razvijenim mjerama procjenjujemo rizik od triju kategorija inicijalnih financijskih šokova: uniformnog, lokaliziranog i općeg višeparametarskog šoka te je za svaku od njih ispitana ovisnost iznosa mjere o pojedinom parametru mreže, što je postignuto usrednjivanjem veličine na ansamblu mnoštva mreža.

Sažetak (engleski)

The goal of this thesis is to model financial systems using complex networks framework and consider several measures of systemic risk that would use only interbank investments as input information. Dynamics of financial shock spreading and amplification was determined by the DebtRank algorithm which was applied to the Erdős-Rényi random graph model. The developed measures tackle three types of initial financial shocks: uniform, localised and general multiparameter shocks and each of them was further analysed in dependence on network parameters by averaging over an ensemble of many networks.

• Ključne riječi: kompleksni sustavi; kompleksne mreže; sistemski rizik; Erdős-Rényi graf; DebtRank algoritam; makroekonomski šok
• Ključne riječi (engleski): complex systems; complex networks; systemic risk; Erdős-Rényi graph; DebtRank algorithm; macroeconomic shock
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:252933
• Studijski program: Naziv: Fizika; smjerovi: istraživački; Smjer: istraživački; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra fizike (mag. phys.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2021-04-28 10:18:48