Modeliranje korelacija u kreditnom portfelju

diplomski rad

• Autor: Katarina Bačić
• Mentor: Siniša Slijepčević (mentor)
• Član povjerenstva: Siniša Slijepčević (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Goran Muić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Maja Starčević (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Boris Širola (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Matematički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2016-09-23, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Matematika

Sažetak

U ovom diplomskom radu cilj je pružiti pristupačan uvod u temelje modeliranja kreditnog portfelja. Krećemo do osnovnih pojmova iz vjerojatnosti i statistike, a zatim postupno ulazimo u svijet upravljanja kreditnim rizikom kroz pojmove očekivanog i neočekivanog gubitka, gdje možemo vidjeti i bitnu ulogu korelacija, te distribucije gubitka i načina kako je dobiti. Zatim, krećemo s modeliranjem koreliranih defaulta pomoću dva pristupa. Uz teoretsku podlogu, upoznajemo i modele predstavnike tih pristupa. Također, specifikacijom uvodimo jednofaktorski (CreditMetrics\(^{TM}\) /KMV), odnosno jednosektorski (CreditRisk\(^+\)) model te nakon njihove usporedbe završavamo praktičnim primjerom.

Sažetak (engleski)

This thesis goal is to provide accessible introduction to the foundations of the credit portfolio modelling. We start from the basic concepts of probability and statistics, and then gradually enter the world of credit risk management through the terms of the expected and unexpected loss (where we first see the important role of the correlations), distribution loss and ways to get it. Then, we use two approaches to the modeling of correlated defaults and get introduced to representatives of these approaches. We also look in more detail at portfolios with uniform dependency structure, namely one-factor (CreditMetrics \(^{TM}\) /KMV), respectively one-sector (CreditRisk\(^+\)) models and after their comparison we conclude this thesis with working example

• Ključne riječi: modeliranje kreditnog portfelja; upravljanje kreditnim rizikom; modeliranje koreliranih defaulta; jednofaktorski model; jednosektorski model
• Ključne riječi (engleski): credit portfolio modelling; credit risk management; modeling of correlated defaults; one-factor model; one-sector model
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:683082
• Studijski program: Naziv: Financijska i poslovna matematika; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2017-05-09 10:43:33