Konzistentne familije krivulja za modele kamatnih stopa

diplomski rad

• Autor: Silvia Franović
• Mentor: Igor Velčić (mentor)
• Član povjerenstva: Igor Velčić (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Bojan Basrak (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Ilja Gogić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Mladen Jurak (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Matematički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2018-12-07, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Matematika

Sažetak

U radu su prikazani nužni i dovoljni uvjeti da bi određena konačnodimenzionalna familija krivulja bila invarijantna za određeni model promjene kamatnih stopa. S matematičke točke gledišta, pitanje se svodi na traženje invarijantnih mogostrukosti za stohastičke diferencijalne jednadžbe. U radu su također dani primjeri traženja invarijantne familije krivulja za određeni model, kao i obrnuto.

Sažetak (engleski)

This paper explains necessary and sufficient conditions under which a specific finitedimensional family of curves is invariant for a specific forward rates model. From mathematical point of view, the problem can be understood as looking for invariant manifolds for stohastic differential equations. The paper also contains several examples of looking for family of curves which is invariant for a given forward rates model and vice versa.

• Ključne riječi: model promjene kamatnih stopa; konačnodimenzionalna familija krivulja; invarijantne mogostrukosti; stohastičke diferencijalne jednadžbe
• Ključne riječi (engleski): forward rates model; finitedimensional family of curves; stohastic differential equations
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:239238
• Studijski program: Naziv: Financijska i poslovna matematika; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-04-18 10:34:15