Model mreža s primjenom u bankarstvu

diplomski rad

• Autor: Lovro Kunić
• Mentor: Boris Podobnik (mentor)
• Član povjerenstva: Boris Podobnik (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Miljenko Huzak (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Sonja Štimac (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Vjeran Hari (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Matematički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2018-09-24, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Matematika

Sažetak

U ovom diplomskom radu analizirali smo utjecaj strukture međubankovnih izlaganja na stabilnost financijskog sustava. Primijenili smo teoriju mreža kako bi konstruirali bankovni sustav te smo analizirali otpornost financijskog sustava nakon idiosinkratskog šoka, tj. propasti pojedine banke u sustavu. Analizirali smo otpornost sustava s obzirom na veličinu banke, te glavne parametre koji opisuju sustav kao slučajni graf. To su kapitaliziranost pojedine banke u sustavu, veličina međubankovnog sustava, entropija te stupanj povezanosti. U prvom slučaju promatrali smo kako se ponaša sustav koji je konstruiran kao slučajni graf. U drugom dijelu rada pokazali smo kako se ponaša sustav konstruiran tako da se najveće banke ponašaju kao novčani centri cjelokupnog sustava. Uzeći u obzir veličine banaka unutar sustava i gledajući glavne parametre analizirali smo otpornost sustava na šokove za oba promatrana slučaja.

Sažetak (engleski)

In this graduate thesis we analysed how the structure of interbank liabilities impacts the stability of financial system. We applied network theory to construct the banking system and we analysed the resilience of financial system after idiosyncratic shock, i.e. default of a single bank of the system. We analysed resilience of a financial system considering the size of a bank and main parameters that describe a system as a random graph. That are capitalization, the size of interbank market, entropy and the degree of connectivity. In the first part we observed the resilience of financial system that was constructed as a random graph. In the second part we showed how the system behaves when it is constructed as a multiple money centre system. Considering the size of banks inside the system and main parameters mentioned above, we analysed the resistance of financial system to shocks in this two cases.

• Ključne riječi: strukture međubankovnih izlaganja; stabilnost financijskog sustava; teorija mreža; idiosinkratski šok; slučajni graf
• Ključne riječi (engleski): structure of interbank liabilities; stability of financial system; network theory; idiosyncratic shock; random graph
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:630115
• Studijski program: Naziv: Financijska i poslovna matematika; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-05-30 11:02:06