Vrijednost slabe informacije u diskretnim modelima tržišta

diplomski rad

• Naslov (engleski): The value of weak information in discrete market models
• Autor: Andrija Babić
• Mentor: Vanja Wagner (mentor)
• Član povjerenstva: Vanja Wagner (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Rudi Mrazović (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Goran Radunović (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Snježana Lubura Strunjak (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Matematički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2021-07-21, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Matematika

Sažetak

U ovome radu proučavali smo diskretni model financijskog tržišta. Krenuli smo od pretpostavke da investitor želi maksimizirati očekivanu korisnost koju ostvaruje ulaganjem u svoj portfelj. Također smo pretpostavili da investitor zna distribuciju cijene imovine u konačnom trenutku i tu informaciju smo nazvali slaba informacija. Odgovorili smo na glavno pitanje rada, a to je koja je financijska vrijednost slabe informacije. Nije nas zanimala sama novčana vrijednost koju investitor može ostvariti, već smo htjeli uzeti u obzir i sklonost riziku pojedinog investitora. To smo napravili preko funkcija korisnosti te smo dali i načine kako ih maksimizirati. Rezultate smo primijenili na nekoliko različitih funkcija korisnosti.

Sažetak (engleski)

In this thesis, we studied a discrete model of the financial market, assuming that an investor is interested in maximizing his expected utility by investing in his portfolio and that the investor knows the distribution of the price of the property, which is referred to as weak information. We answered the main question of this thesis, what is the financial value of poor information. It was done by looking not only at the monetary value that an investor can achieve, but also taking into account the risk awareness of an individual investor. This was achieved through utility functions and ways to maximize them were given. We applied the results to several different utility functions.

• Ključne riječi: diskretni model financijskog tržišta; slaba informacija; sklonost riziku; funkcija korisnosti
• Ključne riječi (engleski): discrete model of the financial market; weak information; risk awareness; utility functions
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:558549
• Studijski program: Naziv: Financijska i poslovna matematika; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup; Datum isteka embarga: 2023-09-20
• Datum i vrijeme pohrane: 2021-09-20 09:28:20